ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань

з дисципліни

_________________________Економетрика _______________________

освітній ступінь бакалавр

галузь знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»

спеціальність 6.050101 «Комп’ютерні науки»

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Завідувач кафедри _______________________

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т.В. Гуть

 

Київ 2015

Укладачі:

Т.О.Білик, к.е.н., доцент.,

Н.К.Водзянова, ст.викл.,

І.Ф.Шатарська, ст.викл.

 

Відповідальний за випуск:

Вітлінський В.В., д.е.н., професор, завідувач кафедри економіко-математичного моделювання.

 

ВСТУП

 

Дисципліна «Економетрика» є вибірковою дисципліною циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки бакалаврів за напрямом підготовки «Комп’ютерні науки».

Дисципліна має методичну та практичну спрямованість на вирішення широкого спектра питань прийняття управлінських рішень – визначення виробничих і ринкових стратегій підприємств та фірм на підставі аналізу і прогнозування різних економічних показників, з врахуванням їх взаємозв’язків та рівня впливу на досліджувані фактори.

 

Предметом вивчення дисципліни є методологія та інструментарій економетричного моделювання та аналізу економічних об’єктів для кількісного вимірювання взаємозв’язків між економічними показниками, пояснення та прогнозування розвитку економічних процесів.

Мета дисципліни – формування знань щодо методології та інструментарію побудови та адекватного використання різних типів економетричних моделей та методів на макро- і мікрорівні, умінь використовувати відповідний математичний апарат у розв’язанні управлінських економічних задач та проблем .

Завданням дисципліни є засвоєння студентами основних принципів, методів та інструментарію щодо постановки задач, методів їх розв’язування та аналізу з метою широкого використання в економіці та підприємництві.

Для досягнення цієї мети в процесі викладання дисципліни передбачається розв’язок таких завдань:

- формулювання ролі економетричного моделювання, розкриття основних принципів та функцій;

- розгляд основних методів економетричного моделювання;

- побудова та аналіз прикладних економетричних моделей та висвітлення особливостей практичних аспектів їх використання в економіці та підприємництві.

Після опанування дисципліни студент повинен:

ЗНАТИ ВМІТИ
  · концептуальні засади, принципи та підходи щодо побудови економетричних моделей; · основні типи економетричних моделей, що використовуються для дослідження економічних процесів; · основні методи побудови економетричних моделей.   · самостійно здійснювати постановку прикладних економічних задач; · визначати обсяг необхідної інформації для чіткої постановки та розв’язування прикладних економічних задач; · адекватно використовувати економетричні моделі для розв’язування прикладних економічних задач; · використовувати інформаційні технології на базі ПЕОМ для розв’язування прикладних економічних задач; · здійснювати аналіз отриманих результатів, формувати та приймати на їх основі відповідні ефективні рішення.

2.Тематичний план дисципліни

Назва теми Кількість годин
Очна форма навчання Заочна форма навчання
Навчальні заняття СРС Навчальні заняття СРС
Лекції Практичні Лабораторні Індивідуальні Контактні заняття Індивідуальні
І семестр
Тема 1.Концептуальні аспекти економетричного моделювання економіки      
Тема 2. Принципи побудови економетричних моделей. Парна лінійна регресія
Тема 3. Множинна лінійна регресія    
Тема 4.Нелінійні економетричні моделі  
Тема 5. Фіктивні змінні в економетричних моделях  
Тема 6. Економетричні моделі з ознакою мультиколінеарності незалежних змінних
Тема 7. Економетричні моделі з ознакою гетероскедастичності залишків    
Тема 8. Економетричні моделі з ознакою автокореляції залишків    
Тема 9.Економетричні моделі динаміки    
Модульний контроль            
Усього:
Підсумковий контроль, години
Разом годин:
годин
кредитів

Зміст дисципліни за темами

Тема 1. Концептуальні аспекти економетричного моделювання економіки

Особливості та принципи економетричного моделювання економічних систем і процесів.

Етапи побудови економетричної моделі.

Приклади побудови економетричних моделей: модель споживання, модель пропозиції та попиту, модель Кейнса та інші.

Прогнозування: суть, методи,класифікаційні ознаки.

Використання економетричних моделей для прийняття управлінських рішень та прогнозування.

 

Тема 2. Принципи побудови економетричних моделей. Парна лінійна регресія

Кореляційний та регресійний зв’язок між економічними показниками. Метод найменших квадратів (МНК) та передумови його використання для лінійних економетричних моделей. Властивості оцінок параметрів.

Парна лінійна регресія. Перевірка достовірності моделі та оцінок її параметрів: розрахунок та аналіз значень коефіцієнтів детермінації та кореляції; перевірка загальної якості моделі; перевірка статистичної значущості оцінок параметрів моделі та побудова довірчих інтервалів для оцінок параметрів моделі.

Прогнозування на основі економетричних моделей: точковий та інтервальний прогноз.

Тема 3. Множинна лінійна регресія.

Множинна лінійна регресія.

Оператор оцінювання 1МНК.

Перевірка достовірності моделі та оцінок її параметрів.

Точковий та інтервальний прогноз.

Економічний аналіз побудованої моделі: середня ефективність впливу чинників, гранична ефективність та коефіцієнти еластичності.

 

Тема 4: Нелінійні економетричні моделі.

Нелінійні моделі. Поліноміальні, гіперболічні, показникові моделі. Виробнича функція Кобба-Дугласа.

Лінеаризація нелінійних моделей.

Оцінка параметрів лінеаризованої моделі мнк.

Метод максимальної правдоподібності.

Приклади застосування нелінійних функцій в економіці.

 

Тема 5. Фіктивні змінні в економетричних моделях.

Врахування якісних факторів в лінійних економетричних моделях за допомогою фіктивних змінних.

Моделі з фіктивними незалежними змінними:

- моделі, що містять тільки якісні незалежні змінні;

- моделі в яких незалежні змінні носять як якісний так і кількісний характер.

Порівняння регресій. Тест Чоу.

Моделі з фіктивними залежними змінними.

Тема 6. Економетричні моделі з ознакою мультиколінеарності незалежних змінних

Моделі з порушенням передумов використання МНК: мультиколінеарність.

Мультиколінеарність: її суть та наслідки.

Тестування наявності мультиколінеарності в моделі. Алгоритм Фаррара-Глобера.

Методи усунення мультиколінеарності.

Тема 7. Економетричні моделі з ознакою гетероскедастичності залишків

Моделі з порушенням передумов використання МНК: гетероскедастичність залишків.

Гетероскедастичність, її суть та наслідки.

Тестування наявності гетероскедастичності стохастичної складової моделі.

Методи оцінювання параметрів моделі з гетероскедастичними залишками.

 

Тема 8. Економетричні моделі з ознакою автокореляції залишків Моделі з порушенням передумов використання МНК: автокореляція залишків.

Суть та наслідки автокореляції залишків.

Методи виявлення автокореляції залишків в моделі.

Методи знаходження оцінок параметрів моделі з автокорельованими залишками.

 

Тема 9. Економетричні моделі динаміки.

Поняття часового ряду та специфіка його дослідження. Основні компоненти часового ряду. Стаціонарні та нестаціонарні часові ряди.

Автокореляція часового ряду. Автокореляційна функція.

Авторегресійні моделі з лаговими змінними ( ADL(p,q) ) та їх класифікація.

Моделі стаціонарного часового ряду: - авторегресійні моделі AR(p), моделі ковзного середнього MA(q), комбіновані ARМА(p, q) процеси;

Моделі нестаціонарного часового ряду: - ARIМА(p, d. q) моделі.

 


ПЛАНИ ЗАНЯТЬ

Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять очної форми навчання

 

Практичне заняття № 1 (2 год.)

«Знаходження оцінок параметрів парної лінійної регресії за МНК»

Спеціальні компетенції

· знання концептуальних засад, принципів і підходів до побудови економіко-математичних моделей;

· знання основних класів економетричних моделей, що використовуються для дослідження економічних процесів;

· вміння самостійно здійснювати постановку прикладних економічних задач;

· визначення обсягів необхідної інформації для чіткої постановки та розв’язування прикладних економічних задач;

· адекватне використання економіко-математичних моделей для розв’язування прикладних економічних задач;

· здійснення аналізу отриманих результатів.

 

План заняття

1. Етапи побудови економетричної моделі.

2. Парна лінійна регресія.

3. Метод найменших квадратів для побудови парної лінійної моделі.

4. Система нормальних рівнянь для оцінювання параметрів парної лінійної регресії.

5. Розрахунок оцінок параметрів парної моделі.

 

Спеціальні компетенції

· знання концептуальних засад, принципів і підходів до побудови економіко-математичних моделей;

· знання основних класів економетричних моделей, що використовуються для дослідження економічних процесів;

· вміння самостійно здійснювати постановку прикладних економічних задач;

· адекватне використання економіко-математичних моделей для розв’язування прикладних економічних задач;

· використовування інформаційних технологій на базі ПЕОМ для розв’язування прикладних економічних задач;

· здійснення аналізу отриманих результатів, формувати та приймати на їх основі відповідні ефективні рішення.

План

1. Економічна постановка задачі.

2. Геометричне зображення залежності між досліджуваними показниками.

3. Оцінювання параметрів парної лінійної регресії.

4. Розрахунок коефіцієнта детермінації та парної кореляції. Перевірка достовірності побудови моделі на основі статистичних критеріїв.

5. Визначення стандартних похибок та довірчих інтервалів для оцінок параметрів моделі.

6. Перевірка достовірності оцінок параметрів за t-критерієм.

7. Точковий та інтервальний прогноз на основі побудованої моделі.

Контроль систематичності та активності роботи на лабораторному занятті: результати виконання лабораторної роботи студент оформляє у вигляді письмового звіту з додатками практичного матеріалу, одержаного на комп’ютері.

Види та форми самостійної роботи студентів Форми контролю
1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо 2. Підготовка до лабораторного заняття 3. Вирішення і письмове оформлення задач, схем, діаграм, інших робіт графічного характеру 4. Виконання індивідуальних завдань тощо. 1. Усне опитування 2. Перевірка правильності виконання завдань 3. Тестування  

 

Можлива максимальна оцінка за роботу, балів Рівень виконання
Відмінний   Добрий   Задовільний   Незадовільний  

 

Лабораторна робота №2 (4 год.)

“Побудова та економічний аналіз множинної лінійної регресії”

Спеціальні компетенції

· знання концептуальних засад, принципів і підходів до побудови економіко-математичних моделей;

· вміння самостійно здійснювати постановку прикладних економічних задач;

· адекватне використання економіко-математичних моделей для розв’язування прикладних економічних задач;

· використовування інформаційних технологій на базі ПЕОМ для розв’язування прикладних економічних задач;

· здійснення аналізу отриманих результатів, формувати та приймати на їх основі відповідні ефективні рішення.

План

1. Економічна постановка задачі.

2. Оцінювання параметрів лінійної регресії.

3. Регресійний аналіз моделі на основі даних, отриманих за допомогою надбудови Microsoft Excel «Пакет анализа».

4. Точковий та інтервальний прогноз на основі побудованої моделі.

5. Економічний аналіз моделі. Розрахунок показників середньої ефективності впливу чинників, граничної ефективність та коефіцієнтів еластичності.

Контроль систематичності та активності роботи на лабораторному занятті: результати виконання лабораторної роботи студент оформляє у вигляді письмового звіту з додатками практичного матеріалу, одержаного на комп’ютері.

Види та форми самостійної роботи студентів Форми контролю
1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо 2. Підготовка до лабораторного заняття 3. Виконання індивідуальних завдань тощо. 1. Усне опитування 2. Перевірка правильності виконання завдань 3. Тестування  

Шкала оцінювання виконання лабораторної роботи №2

Можлива максимальна оцінка за роботу, балів Рівень виконання
Відмінний   Добрий   Задовільний   Незадовільний  

 

Спеціальні компетенції

· знання концептуальних засад, принципів і підходів до побудови економіко-математичних моделей;

· знання основних класів економетричних моделей, що використовуються для дослідження економічних процесів;

· вміння самостійно здійснювати постановку прикладних економічних задач;

· адекватне використання економіко-математичних моделей для розв’язування прикладних економічних задач:

· обирати серед різних класів лінійних і нелінійних економетричних моделей (лінійні, поліноміальні, гіперболічні, показникові моделі; виробнича функція Кобба-Дугласа) кращу модель для розрахунку і аналізу прогнозованого значення залежного фактора;

· здійснення аналізу отриманих результатів.

План заняття

1. Нелінійна парна та множинна регресії.

2. Лінеарізація нелінійних моделей.

3. Оцінювання параметрів лінеаризованої моделі.

4. Перетворення Бокса-Кокса.

5. Вибір між лінійною та нелінійною специфікацією моделі.

6. Оцінювання параметрів нелінійної моделі на основі методу максимальної правдоподібності.

7. Приклади застосування нелінійних функцій в економіці.

 

Контроль систематичності та активності роботи на практичному занятті.

За вибором викладача передбачається проведення наступних видів робіт:

· виконання самостійної роботи (перші або останні 15 хвилин заняття) – аналіз нелінійних економетричних моделей;

· виконання індивідуальних завдань: побудова кореляційного поля вибірки та оцінка параметрів парної нелінійної регресії, перевірка якості емпіричного рівняння нелінійної регресії (протягом всього заняття).

Види та форми самостійної роботи студентів Форми контролю
1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо 2. Виконання індивідуального домашнього завдання 3. Підготовка до практичних занять 1. Усне опитування 2. Перевірка правильності виконання завдань 3. Тестування  

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів Рівень виконання
Відмінний   Добрий   Задовільний   Незадовільний  

 

Спеціальні компетенції

· знання концептуальних засад, принципів і підходів до побудови економіко-математичних моделей;

· знання основних класів економетричних моделей, що використовуються для дослідження економічних процесів;

· вміння самостійно здійснювати постановку прикладних економічних задач;

· адекватне використання економіко-математичних моделей для розв’язування прикладних економічних задач;

· побудова економетричних моделей із фіктивними змінними для врахування якісних факторів (ANOVA, ANCOVA – моделі);

· здійснення аналізу отриманих результатів

План заняття

1. Приклади застосування фіктивних змінних в економетричних моделях.

2. Моделі з фіктивними незалежними змінними.

3. Моделі з фіктивними залежними змінними.

4. Застосування тесту Чоу для вибору моделі, що містить фіктивні змінні.

 

Контроль систематичності та активності роботи на практичному занятті.

За вибором викладача передбачається проведення наступних видів робіт:

· виконання самостійної роботи (перші або останні 15 хвилин заняття) – аналіз економетричних моделей з фіктивними змінними;

· виконання індивідуальних завдань: побудова економетричних моделей з фіктивними змінними для врахування якісних факторів та їх аналіз (протягом всього заняття).

Види та форми самостійної роботи студентів Форми контролю
1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо 2. Виконання індивідуального домашнього завдання 3. Підготовка до практичних занять 1. Усне опитування 2. Перевірка правильності виконання завдань 3. Тестування  

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів Рівень виконання
Відмінний   Добрий   Задовільний   Незадовільний  

 

 

Спеціальні компетенції

· знання концептуальних засад, принципів і підходів до побудови економіко-математичних моделей;

· вміння самостійно здійснювати постановку прикладних економічних задач;

· адекватне використання економіко-математичних моделей для розв’язування прикладних економічних задач;

· використовування інформаційних технологій на базі ПЕОМ для розв’язування прикладних економічних задач;

· тестування лінійної регресії на наявність мультиколінеарності в масиві незалежних змінних;

· використання різних методів позбавлення від мультиколінеарності в моделі;

· здійснення аналізу отриманих результатів, формуванння та прийняття на їх основі відповідних ефективних рішень.

План заняття

1. Ознаки мультиколінеарності.

2. Алгоритм Фаррара-Глобера.

3. Методи позбавлення від мультиколінеарності.

4. Метод головних компонентів.

 

Контроль систематичності та активності роботи на практичному занятті.

За вибором викладача передбачається проведення наступних видів робіт:

· виконання самостійної роботи (останні 15 хвилин заняття): перевірка наявності мультиколінеарності в масиві незалежних змінних.

· виконання індивідуальних завдань: тестування наявності мультиколінеарності за допомогою алгоритму Фарара-Глобера; аналіз отриманих результатів; використання методу головних компонентів (протягом всього заняття).

 

Види та форми самостійної роботи студентів Форми контролю
Підготовка до аудиторного заняття
1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо 2. Виконання індивідуального домашнього завдання 3. Підготовка до практичних занять 1. Усне опитування 2. Перевірка правильності виконання завдань 3. Тестування  

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів Рівень виконання
Відмінний   Добрий   Задовільний   Незадовільний  

 

Лабораторна робота № 3 (2 год.)

“ Економетричні моделі з ознакою мультиколінеарності пояснюючих змінних”

Тема 6. Економетричні моделі з ознакою мультиколінеарності незалежних змінних

Вид інноваційної технології, яка застосовується на занятті – заняття вирішення ситуаційних вправ.

Інформаційне забезпечення– роздаткові матеріали:

· індивідуальні завдання – перевірка наявності мультиколінеарності за алгоритмом Фаррара –Глобера;

· методичні рекомендації щодо виконання лабораторної роботи.

 

Лабораторна робота виконується у середовищі Microsoft Excel з використанням відповідних вбудованих функцій.

Спеціальні компетенції

· знання концептуальних засад, принципів і підходів до побудови економіко-математичних моделей;

· знання основних класів економетричних моделей, що використовуються для дослідження економічних процесів;

· вміння самостійно здійснювати постановку прикладних економічних задач;

· адекватне використання економіко-математичних моделей для розв’язування прикладних економічних задач;

· використовування інформаційних технологій на базі ПЕОМ для розв’язування прикладних економічних задач;

· тестування лінійної регресії на наявність мультиколінеарності в масиві незалежних змінних;

· здійснення аналізу отриманих результатів, формування та прийняття на їх основі відповідних ефективних рішень.

План

1. Економічна постановка задачі.

2. Перевірка наявності мультиколінеарності.

3. Визначення змінних, між якими відсутній зв’язок і які можна включити до моделі в якості незалежних.

4. Обчислення оцінок параметрів скоригованої моделі, перевірка достовірності отриманої моделі та її оцінок параметрів.

Контроль систематичності та активності роботи на лабораторному занятті: результати виконання лабораторної роботи студент оформляє у вигляді письмового звіту з додатками практичного матеріалу, одержаного на комп’ютері.

Види та форми самостійної роботи студентів Форми контролю
1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо 2. Підготовка до лабораторного заняття 3. Виконання індивідуальних завдань тощо. 1. Усне опитування 2. Перевірка правильності виконання завдань 3. Тестування

Шкала оцінювання виконання лабораторної роботи №3

 

Можлива максимальна оцінка за роботу, балів Рівень виконання
Відмінний   Добрий   Задовільний   Незадовільний  

 

 

Лабораторна робота № 4 (4 год.)

“Тестування залишків моделі на наявність гетероскедастичності”

Спеціальні компетенції

· знання концептуальних засад, принципів і підходів до побудови економіко-математичних моделей;

· вміння самостійно здійснювати постановку прикладних економічних задач;

· адекватне використання економіко-математичних моделей для розв’язування прикладних економічних задач;

· використовування інформаційних технологій на базі ПЕОМ для розв’язування прикладних економічних задач;

· тестування наявності гетероскедастичності стохастичної складової моделі;

· оцінювання параметрів моделі УМНК

· здійснення аналізу отриманих результатів, формування та прийняття на їх основі відповідних ефективних рішень.

План

1. Аналіз доцільності застосування методу найменших квадратів на основі перевірки тестами рангової кореляції Спірмена, Гольдфельда-Квандта та Глейсера наявності гетероскедастичності залишків.

2. Розрахунок оцінок параметрів моделі з урахуванням результатів тестів на наявність гетероскедастичності залишків.

3. Оцінка параметрів моделі узагальненим методом найменших квадратів.

4. Перевірка суттєвості зв’язку в моделі та статистичної значущості розрахованих оцінок параметрів моделі..

Контроль систематичності та активності роботи на лабораторному занятті: результати виконання лабораторної роботи студент оформляє у вигляді письмового звіту з додатками практичного матеріалу, одержаного на комп’ютері.

 

Види та форми самостійної роботи студентів Форми контролю
1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо 2. Підготовка до лабораторного заняття 3. Виконання індивідуальних завдань тощо. 1. Усне опитування 2. Перевірка правильності виконання завдань 3. Тестування

Шкала оцінювання виконання лабораторної роботи №2

Можлива максимальна оцінка за роботу, балів Рівень виконання
Відмінний   Добрий   Задовільний   Незадовільний  

Лабораторна робота № 5 (2 год.)

“Тестування залишків моделі на наявність автокореляції”

Спеціальні компетенції

· знання концептуальних засад, принципів і підходів до побудови економіко-математичних моделей;

· знання основних класів економетричних моделей, що використовуються для дослідження економічних процесів;

· вміння самостійно здійснювати постановку прикладних економічних задач;

· адекватне використання економіко-математичні моделі для розв’язування прикладних економічних задач;

· використовування інформаційних технологій на базі ПЕОМ для розв’язування прикладних економічних задач;

· тестування наявності автокореляції залишків

· здійснення аналізу отриманих результатів, формування та прийняття на їх основі відповідних ефективних рішень.

.

План

1. Аналіз доцільності застосування методу найменших квадратів на основі перевірки тестами Дарбіна-Уотсона і фон Неймана відсутність автокореляції залишків першого порядку.

2. Розрахунок оцінок параметрів моделі з урахуванням результатів тестів на наявність автокореляції залишків.

3. Перевірка суттєвості зв’язку в моделі та статистичної значущості розрахованих оцінок параметрів моделі.

Контроль систематичності та активності роботи на лабораторному занятті: результати виконання лабораторної роботи студент оформляє у вигляді письмового звіту з додатками практичного матеріалу, одержаного на комп’ютері.

Види та форми самостійної роботи студентів Форми контролю
1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо 2. Підготовка до лабораторного заняття 3. Виконання індивідуальних завдань тощо.   1. Усне опитування 2. Перевірка правильності виконання завдань 3. Тестування  

Шкала оцінювання виконання лабораторної роботи №5

 

Можлива максимальна оцінка за роботу, балів Рівень виконання
Відмінний   Добрий   Задовільний   Незадовільний  

Спеціальні компетенції

· знання концептуальних засад, принципів і підходів до побудови економіко-математичних моделей;

· знання основних класів економетричних моделей, що використовуються для дослідження економічних процесів;

· вміння самостійно здійснювати постановку прикладних економічних задач;

· адекватне використання економіко-математичні моделі для розв’язування прикладних економічних задач;

· здійснення аналізу отриманих результатів.

План заняття

1. Автокореляція часового ряду. Автокореляційна функція.

2. Стаціонарні та нестаціонарні часові ряди. Тест Дікі-Фулера.

3. Авторегресійні моделі ( AR(p)- процеси) та моделі ковзного середнього (MA(q)- процеси).

4. Авторегресійні моделі ковзного середнього ( ARMA(p,q)- процеси).

5. Інтегровані авторегресійні моделі ковзного середнього ( ARIMA(p,d,q)- процеси).

Контроль систематичності та активності роботи на практичному занятті.

За вибором викладача передбачається проведення наступних видів робіт:

· тестові завдання – часові ряди, особливості їх дослідження(останні 20 хв. заняття)

· виконання індивідуальних завдань побудова на основі часового ряду автокореляційної та авторегресійної функції та оцінити параметри останньої (протягом всього заняття).

Види та форми самостійної роботи студентів Форми контролю
1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо 2. Виконання індивідуального домашнього завдання 3. Підготовка до практичних занять 1. Усне опитування 2. Перевірка правильності виконання завдань 3. Тестування  

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів Рівень виконання
Відмінний   Добрий   Задовільний   Незадовільний  

Практичне заняття № 6(2 год.)

Підсумково модульний контроль

Вид інноваційної технології, яка застосовується на занятті – заняття розв’язання проблемних завдань.

Інформаційне забезпечення– роздаткові матеріали:

· індивідуальні завдання модульної контрольної роботи.

Спеціальні компетенції

· знання концептуальних засад, принципів і підходів до побудови економіко-математичних моделей;

· вміння самостійно здійснювати постановку прикладних економічних задач;

· адекватне використання економіко-математичні моделі для розв’язування прикладних економічних задач;

· використовування інформаційних технологій на базі ПЕОМ для розв’язування прикладних економічних задач;

· побудова економетричних моделей на основі системи одночасних рівнянь;

· здійснення аналізу отриманих результатів, формування та прийняття на їх основі відповідних ефективних рішень

.

Види та форми самостійної роботи студентів Форми контролю
1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо 2.Опрацювання теоретичних і практичних основ прослуханого матеріалу - підготовка до контрольної роботи   Написання контрольної роботи  

 

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів Рівень виконання
Відмінний   Добрий   Задовільний   Незадовільний  

4.2. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання

 

Контактне заняття № 1(2 год.)

«Принципи побудови економетричних моделей»

Спеціальні компетентності

· знання основних класів економетричних моделей, що використовуються для дослідження економічних процесів;

· вміння самостійно здійснювати постановку прикладних економічних задач;

· адекватне використання економіко-математичні моделі для розв’язування прикладних економічних задач: парна лінійна регресія; система нормальних рівнянь для оцінювання параметрів парної лінійної регресії;

· здійснення аналізу отриманих результатів.

План заняття

1. Економіка як об’єкт моделювання.

2. Особливості та принципи математичного моделювання

економічних систем і процесів.

3. Випадковість і невизначеність процесів економічних систем.

4. Системні характеристики.

5. Класифікація економіко-математичних моделей.

6. Системи економіко-математичних моделей.

7. Економетрика. Її основні задачі.

8. Етапи побудови економетричної моделі.

9. Кореляційний та регресійний зв’язок між економічними показниками.

Контроль систематичності та активності роботи на практичному занятті -за вибором викладача передбачається проведення тестового контролю знань.

 

Види та форми самостійної роботи студентів Форми контролю
1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо. 2. Підготовка до виконання індивідуального домашнього завдання. 1.1. Усне опитування 1.2. Тестування  

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів Рівень виконання
Відмінний   Добрий   Задовільний   Незадовільний  

Контактне заняття № 2 (2 год.)

“Побудова парної лінійної регресії”

Спеціальні компетентності

· знання основних класів економетричних моделей, що використовуються для дослідження економічних процесів;

· вміння самостійно здійснювати постановку прикладних економічних задач;

· адекватне використання економіко-математичні моделі для розв’язування прикладних економічних задач;

· використовування інформаційних технологій на базі ПЕОМ для розв’язування прикладних економічних задач;

· здійснення аналізу отриманих результатів, формувати та приймати на їх основі відповідні ефективні рішення.

План

1. Економічна постановка задачі.

2. Геометричне зображення залежності між досліджуваними показниками.

3. Оцінювання параметрів парної лінійної регресії.

4. Розрахунок коефіцієнта детермінації та парної кореляції. Перевірка достовірності побудови моделі на основі статистичних критеріїв.

5. Визначення стандартних похибок та довірчих інтервалів для оцінок параметрів моделі.

6. Перевірка достовірності оцінок параметрів за t-критерієм.

7. Точковий та інтервальний прогноз на основі побудованої моделі.

Контроль систематичності та активності роботи на зан

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти