ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 7. Економетричні моделі з ознакою гетероскедастичності залишків

Вид інноваційної технології, яка застосовується на занятті – заняття-вирішення ситуаційних вправ, робота в малих творчих групах.

Інформаційне забезпечення– роздаткові матеріали:

· індивідуальні завдання – перевірка наявності гетероскедастичності залишків моделі тестами:

- рангової кореляції Спірмена,

- Гольдфельда-Квандта,

- Глейсера

· оцінка параметрів моделі УМНК;

· методичні рекомендації щодо виконання лабораторної роботи.

 

Лабораторна робота виконується у середовищі Microsoft Excel з використанням відповідних вбудованих функцій.

Спеціальні компетенції

· знання концептуальних засад, принципів і підходів до побудови економіко-математичних моделей;

· вміння самостійно здійснювати постановку прикладних економічних задач;

· адекватне використання економіко-математичних моделей для розв’язування прикладних економічних задач;

· використовування інформаційних технологій на базі ПЕОМ для розв’язування прикладних економічних задач;

· тестування наявності гетероскедастичності стохастичної складової моделі;

· оцінювання параметрів моделі УМНК

· здійснення аналізу отриманих результатів, формування та прийняття на їх основі відповідних ефективних рішень.

План

1. Аналіз доцільності застосування методу найменших квадратів на основі перевірки тестами рангової кореляції Спірмена, Гольдфельда-Квандта та Глейсера наявності гетероскедастичності залишків.

2. Розрахунок оцінок параметрів моделі з урахуванням результатів тестів на наявність гетероскедастичності залишків.

3. Оцінка параметрів моделі узагальненим методом найменших квадратів.

4. Перевірка суттєвості зв’язку в моделі та статистичної значущості розрахованих оцінок параметрів моделі..

Контроль систематичності та активності роботи на лабораторному занятті: результати виконання лабораторної роботи студент оформляє у вигляді письмового звіту з додатками практичного матеріалу, одержаного на комп’ютері.

 

Види та форми самостійної роботи студентів Форми контролю
1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо 2. Підготовка до лабораторного заняття 3. Виконання індивідуальних завдань тощо. 1. Усне опитування 2. Перевірка правильності виконання завдань 3. Тестування

Шкала оцінювання виконання лабораторної роботи №2

Можлива максимальна оцінка за роботу, балів Рівень виконання
Відмінний   Добрий   Задовільний   Незадовільний  

Лабораторна робота № 5 (2 год.)

“Тестування залишків моделі на наявність автокореляції”

Тема 8. Економетричні моделі з ознакою автокореляції залишків

Вид інноваційної технології, яка застосовується на занятті – заняття-вирішення ситуаційних вправ.

Інформаційне забезпечення– роздаткові матеріали:

· індивідуальні завдання: перевірка відсутності автокореляції залишків першого порядку на підставі тестів:

- Дарбіна-Уотсона;

- фон Неймана;

· методичні рекомендації щодо виконання лабораторної роботи.

 

Лабораторна робота виконується у середовищі Microsoft Excel з використанням відповідних вбудованих функцій.

Спеціальні компетенції

· знання концептуальних засад, принципів і підходів до побудови економіко-математичних моделей;

· знання основних класів економетричних моделей, що використовуються для дослідження економічних процесів;

· вміння самостійно здійснювати постановку прикладних економічних задач;

· адекватне використання економіко-математичні моделі для розв’язування прикладних економічних задач;

· використовування інформаційних технологій на базі ПЕОМ для розв’язування прикладних економічних задач;

· тестування наявності автокореляції залишків

· здійснення аналізу отриманих результатів, формування та прийняття на їх основі відповідних ефективних рішень.

.

План

1. Аналіз доцільності застосування методу найменших квадратів на основі перевірки тестами Дарбіна-Уотсона і фон Неймана відсутність автокореляції залишків першого порядку.

2. Розрахунок оцінок параметрів моделі з урахуванням результатів тестів на наявність автокореляції залишків.

3. Перевірка суттєвості зв’язку в моделі та статистичної значущості розрахованих оцінок параметрів моделі.

Контроль систематичності та активності роботи на лабораторному занятті: результати виконання лабораторної роботи студент оформляє у вигляді письмового звіту з додатками практичного матеріалу, одержаного на комп’ютері.

Види та форми самостійної роботи студентів Форми контролю
1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо 2. Підготовка до лабораторного заняття 3. Виконання індивідуальних завдань тощо.   1. Усне опитування 2. Перевірка правильності виконання завдань 3. Тестування  

Шкала оцінювання виконання лабораторної роботи №5

 

Можлива максимальна оцінка за роботу, балів Рівень виконання
Відмінний   Добрий   Задовільний   Незадовільний  

Практичне заняття № 5 (4 год.)

Аналіз часових рядів

Тема 9. Економетричні моделі динаміки

Вид інноваційної технології, яка застосовується на занятті – заняття-розв’язання проблемних завдань, робота в малих творчих групах

Інформаційне забезпечення– роздаткові матеріали, слайди тощо:

· приклади часових рядів;

· методи прогнозування часових рядів: методи інтерполяції; метод двох крайніх точок; метод середніх групових точок; методи генерації прогнозних вибірок.

 

Спеціальні компетенції

· знання концептуальних засад, принципів і підходів до побудови економіко-математичних моделей;

· знання основних класів економетричних моделей, що використовуються для дослідження економічних процесів;

· вміння самостійно здійснювати постановку прикладних економічних задач;

· адекватне використання економіко-математичні моделі для розв’язування прикладних економічних задач;

· здійснення аналізу отриманих результатів.

План заняття

1. Автокореляція часового ряду. Автокореляційна функція.

2. Стаціонарні та нестаціонарні часові ряди. Тест Дікі-Фулера.

3. Авторегресійні моделі ( AR(p)- процеси) та моделі ковзного середнього (MA(q)- процеси).

4. Авторегресійні моделі ковзного середнього ( ARMA(p,q)- процеси).

5. Інтегровані авторегресійні моделі ковзного середнього ( ARIMA(p,d,q)- процеси).

Контроль систематичності та активності роботи на практичному занятті.

За вибором викладача передбачається проведення наступних видів робіт:

· тестові завдання – часові ряди, особливості їх дослідження(останні 20 хв. заняття)

· виконання індивідуальних завдань побудова на основі часового ряду автокореляційної та авторегресійної функції та оцінити параметри останньої (протягом всього заняття).

Види та форми самостійної роботи студентів Форми контролю
1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо 2. Виконання індивідуального домашнього завдання 3. Підготовка до практичних занять 1. Усне опитування 2. Перевірка правильності виконання завдань 3. Тестування  

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів Рівень виконання
Відмінний   Добрий   Задовільний   Незадовільний  

Практичне заняття № 6(2 год.)

Підсумково модульний контроль

Вид інноваційної технології, яка застосовується на занятті – заняття розв’язання проблемних завдань.

Інформаційне забезпечення– роздаткові матеріали:

· індивідуальні завдання модульної контрольної роботи.

Спеціальні компетенції

· знання концептуальних засад, принципів і підходів до побудови економіко-математичних моделей;

· вміння самостійно здійснювати постановку прикладних економічних задач;

· адекватне використання економіко-математичні моделі для розв’язування прикладних економічних задач;

· використовування інформаційних технологій на базі ПЕОМ для розв’язування прикладних економічних задач;

· побудова економетричних моделей на основі системи одночасних рівнянь;

· здійснення аналізу отриманих результатів, формування та прийняття на їх основі відповідних ефективних рішень

.

Види та форми самостійної роботи студентів Форми контролю
1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо 2.Опрацювання теоретичних і практичних основ прослуханого матеріалу - підготовка до контрольної роботи   Написання контрольної роботи  

 

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів Рівень виконання
Відмінний   Добрий   Задовільний   Незадовільний  

4.2. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання

 

Контактне заняття № 1(2 год.)

«Принципи побудови економетричних моделей»

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти