Тема 6. Управління зобов’язаннями банку

Кількість годин: 3.

За виконання завдання студенти отримують 0-4 бали:

у т.ч.

0 балів – завдання не виконано;

2 бали – обчислення наведені при виконанні завдання здійснені правильно; виявлено взаємозв’язок між економічними явищами і процесами;

2 бали – складено повні та обґрунтовані висновки та рекомендації, виявлено творчий підхід до виконання завдання.

Завдання:

На підставі даних, щодо депозитної бази банку необхідно оцінити динаміку та стабільність вкладів на вимогу та строкових депозитів. Проаналізувати методи управління залученими коштами, які застосовуються у вказаному банку. На підставі проведених розрахунків студентам необхідно вказати на причини зміни зазначених показників та можливі напрями підвищення стабільності вкладних (депозитних) операцій.

Методичні рекомендації:

Зростання частки вкладів на вимогу та строкових депозитів позитивно впливає на ліквідність балансу та сприяє стійкості та надійності ресурсної бази. Динаміку та стабільність депозитів банку за визначений період часу можна оцінити за допомогою системи показників.

1. Оборотність депозитних вкладень характеризує кількість оборотів, що здійснюють депозитні вкладення за певний період, і розраховується за формулою:

(3.1.)

Позитивною вважається тенденція уповільнення оборотності депозитних вкладів.

2. Тривалість одного обороту депозитних вкладень у днях (або середній термін зберігання вкладених коштів)відображає в динаміці стабільність вкладів і розраховується за формулою:

(3.2.)

Чим вищий цей показник, тим стабільніша ресурсна база.

3. Рівень осідання депозитних вкладеньповинен розраховуватися на кілька дат, щоб простежити загальну тенденцію вкладів.

(3.3)

4. Середній термін використання депозитів характеризує середній «вік» депозитів і розраховується за формулою:

(3.4)

5. Коефіцієнт нестабільності депозитівхарактеризує рівень достроково вилучених строкових депозитів. Зниження середнього терміну використання депозитів у поєднанні зі значним коефіцієнтом нестабільності (більше 10 %) вказує на посилення нестабільності депозитної бази, що негативно впливає на ліквідність банку. Розраховується за формулою:

(3.5)

6. Коефіцієнт використання депозитів показує, яка частка загального обсягу залучених ресурсів розміщена у кредити. Якщо коефіцієнт перевищує 75 %, то це свідчить про ризиковану кредитну політику банку. Якщо ж він менший 65 %, це свідчить про пасивну кредитну політику. Розраховується за формулою:

(3.6)

7. Рівень диверсифікації депозитів визначається кількістю та часткою великих депозитів у загальному їх обсязі, які збільшують ризик втрат та порушення ліквідності у випадку дострокового вилучення депозиту. Обсяги великих депозитів не повинні перевищувати величину капіталу банку. До великого депозиту належить депозит понад 10 % від розміру власного капіталу банку. Занадто високий рівень диверсифікації депозитів ускладнює управління депозитною базою.

Розраховується за формулою:

(3.7)

Метою банківського менеджменту у сфері управління зобов’язаннями банку є залучення достатнього обсягу коштів з найменшими витратами для фінансування тих активних операцій, які має намір здійснити банк. У процесі формування ресурсної бази менеджмент повинен враховувати два основні параметри управління — вартість залучених коштів та їх обсяг. Для забезпечення бажаної структури, обсягів та рівня витрат за депозитними зобов’язаннями менеджмент використовує різні методи залучення коштів, які загалом поділяються на дві групи — цінові та нецінові методи управління залученими коштами.

Сутність цінових методів полягає у використанні відсоткової ставки за депозитами як головного важеля в конкурентній бороть­бі за вільні грошові кошти фізичних і юридичних осіб. Підви­щення пропонованої банком ставки дозволяє залучити додаткові ресурси. І, навпаки, банк, перенасичений ресурсами, але обмеже­ний небагатьма прибутковими напрямами їх розміщення, зберігає чи знижує депозитні ставки.

Нецінові методи управління залученими коштами банку базуються на використанні різноманітних прийомів заохочення клієнтів, які прямо не пов’язані зі зміною рівня депозитних ставок. До таких прийомів належать реклама; поліпшений рівень обслуговування; розширення спектра пропонованих банком рахунків та послуг; комплексне обслуговування; додаткові види безкоштовних послуг; розташування філій у місцях, максимально наближених до клієнтів; пристосування графіка роботи до потреб клієнтів. У боротьбі за клієнтів банки вдаються до таких прийомів, як проведення лотереї серед клієнтів, безкоштовне розсилання виписок з рахунків, відкриття депозитів новонародженим як подарунок від банку, обладнання безкоштовних автомобільних стоянок біля банку, встановлення банкоматів у громадських місцях, проведення безготівкових розрахунків за допомогою пластикових карток, надсилання клієнтам привітань і подарунків до свят від імені керівництва банку тощо.

Завдання 4