|
Задача № 1(для закріплення матеріалу).
Дебітор випускає вексель через банк бенефіціар на суму (див. таблицю) із зобов'язанням виплатити кредитору або векселетримачу, якщо вексель переказний, суму (див. таблицю строк погашення). Власник векселя пред'являє його до оплати банку достроково, (див. строк оплати в таблиці), і банк згодився виплатити суму, але з дисконтом у (див. таблицю) річних. Визначити: Яку суму одержить векселетримач?
Задача № 2(для закріплення матеріалу).
Вексель видано на (див. таблицю термін векселя) на суму (див. таблицю) з річною відсотковою ставкою (див. таблицю) із дисконтуванням (див. таблицю). Визначити: Яку суму необхідно надати у позику?
Задача № 3(для закріплення матеріалу). Ви взяли позику на (див. таблицю) року, в сумі (див. таблицю) з умовою повернення (див. таблицю). Визначити: Ефективну ставку?
Задача № 4(для закріплення матеріалу). Банк видає кредит в сумі (див. таблицю) на термін (див. таблицю) під (див. таблицю) відсотків. Визначити: 1. Яку суму отримає банк після закінчення терміну дії договору? 2. Ефективну ставку?
Задача № 5 (для закріплення матеріалу). Німецька фірма потребує кредиту в розмірі Євро (див. таблицю). Відсоткові ставки в німецькому банку становлять (див. таблицю). На фінансовому ринку можна отримати кредит у польських злотах значно дешевше – за (див. таблицю) річних. На момент отримання кредиту курс EUR/PLZ становив (див. таблицю). Термін позики – (див. таблицю), сплата відсотків – наприкінці року.
1. Яку стратегію доцільніше вибрати німецькій фірмі, якщо: а) курс EUR/ PLZ залишиться незмінним; б) курс PLZ зменшиться на 50 пунктів. 2. Які прибутки чи яких збитків зазнає німецька фірма в кожному випадку? Задача № 6. Спот курс USD/ITL – (див. таблицю). Премія для місячного контракту дорівнює 13.00 – 13.75. Спот курс USD/CHF – (див. таблицю). Премія для контракту 1М дорівнює 55-50. Необхідно розрахувати форвардний крос-курс ITL/CHF – швейцарські франки за 100 італ. лір.
Задача № 7. Поясніть зміст записів: 1. 3 M USD/EUR b/s swap; 2. 1 M USD/UAH s/b swap; 3. 3 * 6 mth USD/ EUR s/b swap; 4. 9 * 6 mth USD/ EUR b/s swap; Задача № 8. Підприємство вирішило придбати опціон “кол” на купівлю валюти. Поточний курс становить 0.9524. Яка ціна виконання опціону буде вигіднішою: а) 0.9720; б) 0.9410? Задача № 9. Імпортерові через 3 місяці для оплати контракту потрібно CHF (див табл.), які він може придбати вже тепер за американські долари за спот-курсом $ – CHF (див табл.). Відсоткові ставки за депозитами у швейцарських банках становлять (див табл.), а в банках США (див табл.). Розрахувати поточний курс USD / CHF через три місяці?
Задача № 10. Спот-курс USD/UAH становить (див табл.). Відсоткові ставки за доларовими депозитами на новозеландському валютному ринку становлять (див табл.), а за кредитами (див табл.). Відсоткові ставки за депозитами в UAH (див табл.), за кредитами (див табл.). Порахуйте курс „аутрайт” долара США до новозеландського долара (USD/UAH) для купівлі і продажі для 9-ти місячного контракту?
Задача № 11. У клієнтів банку виникла потреба укласти форвардну угоду на (див табл.) днів. Відсоткових ставок за кредитами й депозитами для цього періоду не відома, але відомо розмір премії для одно- та двомісячного контрактів. 1 місяць120 – 160 2 місяці 210 – 280 Курс "спот" – 3,2580 – 3,2620
Визначити форвардний курс?
Задача № 12. Підприємство «Спектр» уклало експортний контракт на (див табл.) $ і надає своєму контрагентові (імпортеру) можливість здійснювати платежі чотирма рівними частинами протягом двох років зі сплатою додатково (див табл.) річних на залишок боргу за надану відстрочку платежів. Між контрагентами також укладено угоду про те, що ця заборгованість буде оформлена чотирма простими векселями, які експортер передає форфейторові за ставкою врахування (див табл.) річних. Визначити, на яку загальну суму необхідно експортеру виставити прості векселі, щоб через два роки отримати суму укладеного експортного контракту?
Задача № 13. Фінансовий посередник має можливість залучити кошти терміном на 3 місяці,6 місяців та 12 місяців у сумі (див. табл.). Під відповідний відсоток річних (див. табл.). /насиченість ринку дає можливість поповнювати вклади у разі їх розірвання по терміну завершення депозитного договору./ Ставка резервування становить 2%, страховий резерв 1,5%, рекомендована дохідність для фінансового посередника 4-4,5%. Під який відсоток фінансовий посередник зможе видати кредит або ж продати кредитні ресурси?
Задача № 14. Україна має можливість випустити єврооблігації на суму (див. табл.)з річною відсотковою ставкою (див. табл.) терміном на 15 років. Щоправда внутрішній ринок може поглинути ОВДП на суму (див. табл.) з виплатою доходу (див. табл.). Курс UAH/USD становить 5,400. Яку стратегію запозичення коштів доцільніше вибрати українському уряду: а) відсотки виплачуються при погашенні облігації; б) темп інфляції UAH до USD (абсолютний/чистий) становить 2,4% в рік;
Задача № 15. Емітент цінних паперів (фабрика м’яких іграшок) випускає декілька видів фінансових зобов’язань: – акції на пред’явника (минулорічні дивіденди становили 20%); – привілейовані акції – дохідність 17%; – облігації /купонні/ – виплати поквартально з розрахунку 3,5% по купону; – облігації з дисконтом у 17%; – конвертовані облігації з дохідністю 18%. Вам, як інвестору, необхідно розмістити свої активи в сумі (див. табл.) на 1 рік так, щоб отримати максимальну вигоду та зберегти ліквідність своїх активів? Середньорічний банківський відсоток по депозитах становить 16% (мінімальний термін вкладу 3 місяці).
Задача № 16. Акціонерне товариство випустило 1 тисячу облігацій номіналом 100 грн. з дохідністю 22%, 10 тисяч привілейованих акцій та 125 тисяч акцій на пред’явника номіналом 10 грн. Річний прибуток по привілейованих акціях було оголошено рівним 25% від номіналу. Згідно рішення правління АТ на виплату дивідендів направляється 20% прибутку товариства (суму див. табл.). 1. Визначити відсотковий дохід на кожну акцію? 2. Визначити загальну суму платежів по зобов’язаннях АТ?
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Загрузка...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|