ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Задача № 1(для закріплення матеріалу).

 

Дебітор випускає вексель через банк бенефіціар на суму (див. таблицю) із зобов'язанням виплатити кредитору або векселетримачу, якщо вексель переказний, суму (див. таблицю строк погашення). Власник векселя пред'являє його до оплати банку достроково, (див. строк оплати в таблиці), і банк згодився виплатити суму, але з дисконтом у (див. таблицю) річних.

Визначити:

Яку суму одержить векселетримач?

 

Варі- ант Строк погашення Строк оплати Дис­- конт Сума векселя Варі- ант Строк погашення Строк оплати Дис- конт Сума векселя
15.04.04 12.03.04 30.000 31.01.05 29.12.04 34.000
17.05.04 14.03.04 50.000 11.07.04 12.06.04 27.000
18.07.04 12.05.04 25.000 18.09.04 15.07.04 43.000
22.08.04 14.07.04 34.000 14.11.04 01.09.04 85.000
21.04.04 18.02.04 45.000 11.12.04 07.09.04 76.000
12.03.04 11.02.04 54.000 18.04.04 09.03.04 61.000
25.05.04 20.03.04 51.000 18.05.04 18.02.04 88.000
17.08.04 02.07.04 100.000 07.02.05 29.12.04 99.000
16.01.05 14.12.04 81.000 09.09.04 01.07.04 108.000

 

Задача № 2(для закріплення матеріалу).

 

Вексель видано на (див. таблицю термін векселя) на суму (див. таблицю) з річною відсотковою ставкою (див. таблицю) із дисконтуванням (див. таблицю).

Визначити:

Яку суму необхідно надати у позику?

Варі- ант Сума век­се-ля (тис.) Термін век­селя (років) % ставка К-ть дис­кон­тувань Варі- ант Сума век­се-ля (тис.) Термін век­селя (років) % ставка К-ть дис­кон­тувань
2.5
1.5 2.5
1.5
2.5
1.5
3.5
3.5
2.5

Задача № 3(для закріплення матеріалу).

Ви взяли позику на (див. таблицю) року, в сумі (див. таблицю) з умовою повернення (див. таблицю).

Визначити:

Ефективну ставку?

Варі- ант Термін Сума вида­- чі (тис.) Сума до по­вернення (тис.) Варі- ант Термін Сума вида­- чі (тис.) Сума до по­вернення (тис.)
1.5
2.5
2.5 1.5
2.5 2.5
1.5 1.5
1.5 1.5
2.5 2.5

Задача № 4(для закріплення матеріалу).

Банк видає кредит в сумі (див. таблицю) на термін (див. таблицю) під (див. таблицю) відсотків.

Визначити:

1. Яку суму отримає банк після закінчення терміну дії договору?

2. Ефективну ставку?

 

Варі- ант Термін (місяців) % по позиці Сума кредиту (тис.) Варі- ант Термін (місяців) % по позиці Сума кредиту (тис.)
3.000 14.000
4.000 15.000
5.000 16.000
6.000 17.000
7.000 18.000
8.000 19.000
9.000 20.000
10.000 21.000
12.000 22.000

 


Задача № 5 (для закріплення матеріалу).

Німецька фірма потребує кредиту в розмірі Євро (див. таблицю). Відсоткові ставки в німецькому банку становлять (див. таблицю). На фінансовому ринку можна отримати кредит у польських злотах значно дешевше – за (див. таблицю) річних. На момент отримання кредиту курс EUR/PLZ становив (див. таблицю). Термін позики – (див. таблицю), сплата відсотків – наприкінці року.

Варі­ант S кре­ди­ту (млн) %, EUR %, PLZ Курс EUR/PLZ Термін (роки) Варі­ант S кре­ди­ту (млн) %, EUR %, PLZ Курс EUR/PLZ Термін (роки)
2.8 4.00 11.5 4.05
3.2. 3.95 12.5 3.93
4.5 3.97 12.9 3.96
5.1 4.12 14.4 3.89
6.4 4.05 15.7 3.98
7.5 4.07 17.7 4.07
8.3 3.88 18.2 4.01
9.6 3.92 14.3 4.11
10.1 4.02 20.1 4.00

1. Яку стратегію доцільніше вибрати німецькій фірмі, якщо: а) курс EUR/ PLZ залишиться незмінним; б) курс PLZ зменшиться на 50 пунктів.

2. Які прибутки чи яких збитків зазнає німецька фірма в кожному випадку?

Задача № 6.

Спот курс USD/ITL – (див. таблицю). Премія для місячного контракту дорівнює 13.00 – 13.75.

Спот курс USD/CHF – (див. таблицю). Премія для контракту 1М дорівнює 55-50.

Необхідно розрахувати форвардний крос-курс ITL/CHF – швейцарські франки за 100 італ. лір.

Варіант USD/ITL USD/CHF Варіант USD/ITL USD/CHF
1268-1275 1.3135-1.3145 1268-1275 1.3100-1.3115
1265-1270 1.3130-1.3140 1265-1270 1.3119-3.3130
1260-1270 1.3125-1.3130 1260-1270 1.3120-1.3128
1260-1275 1.3130-1.3145 1260-1275 1.3115-1.3125
1260-1265 1.3118-1.3128 1260-1265 1.3118-1.3128
1255-1265 1.3115-1.3125 1255-1265 1.3130-1.3145
1255-1260 1.3120-1.3128 1255-1260 1.3125-1.3130
1255-1265 1.3119-3.3130 1255-1265 1.3130-1.3140
1260-1268 1.3100-1.3115 1260-1268 1.3135-1.3145

Задача № 7.

Поясніть зміст записів:


1. 3 M USD/EUR b/s swap;

2. 1 M USD/UAH s/b swap;

3. 3 * 6 mth USD/ EUR s/b swap;

4. 9 * 6 mth USD/ EUR b/s swap;


Задача № 8.

Підприємство вирішило придбати опціон “кол” на купівлю валюти. Поточний курс становить 0.9524.

Яка ціна виконання опціону буде вигіднішою:


а) 0.9720;

б) 0.9410?


Задача № 9.

Імпортерові через 3 місяці для оплати контракту потрібно CHF (див табл.), які він може придбати вже тепер за американські долари за спот-курсом $ – CHF (див табл.). Відсоткові ставки за депозитами у швейцарських банках становлять (див табл.), а в банках США (див табл.).

Розрахувати поточний курс USD / CHF через три місяці?

Варі­ант S CHF (млн.) %, CHF %, USD Спот-курс USD/CHF Варі­ант S CHF (млн.) %, CHF %, USD Спот-курс USD/CHF
2.8 1.03 11.5 1.05
3.2 1.95 12.5 1.93
4.5 1.97 12.9 1.96
5.1 1.12 14.4 1.89
6.4 1.05 15.7 1.98
7.5 1.07 17.7 1.07
8.3 1.88 18.2 1.01
9.6 1.92 14.3 1.11
10.1 1.02 20.1 1.00

Задача № 10.

Спот-курс USD/UAH становить (див табл.). Відсоткові ставки за дола­ровими депозитами на новозеландському валютно­му ринку становлять (див табл.), а за кредитами (див табл.). Відсоткові ставки за депози­тами в UAH (див табл.), за кредитами (див табл.).

Порахуйте курс „аутрайт” долара США до новозеландського долара (USD/UAH) для купівлі і продажі для 9-ти місячного контракту?

Варі­ант Спот-курс USD/UAH %USD депо­зи­ти %USD креди­ти %UAH депо­зити %UAH креди­ти
5,3150-5,3550
5,3250-5,3750
5,3100-5,3500
5,3550-5,3950
5,3000-5,3300
5,3200-5,3500
5,4050-5,4500
5,5000-5,6000
5,3750-5,4000
5,3000-5,3300
5,3200-5,3500
5,4050-5,4500
5,5000-5,6000
5,3750-5,4000
5,3150-5,3550
5,3250-5,3750
5,3100-5,3500
5,3550-5,3950

 

Задача № 11.

У клієнтів банку виникла потреба укласти форвардну угоду на (див табл.) днів. Відсоткових ставок за кредитами й депозитами для цього пері­оду не відома, але відомо розмір премії для одно- та двомісячного контрактів.

1 місяць120 – 160

2 місяці 210 – 280 Курс "спот" – 3,2580 – 3,2620

 

Визначити форвардний курс?

Варіант
Дні

 

Задача № 12.

Підприємство «Спектр» уклало експорт­ний контракт на (див табл.) $ і надає своєму контрагентові (імпортеру) можливість здійсню­вати платежі чотирма рівними частинами про­тягом двох років зі сплатою додатково (див табл.) річних на залишок боргу за надану відстроч­ку платежів. Між контрагентами також укла­дено угоду про те, що ця заборгованість буде оформлена чотирма простими векселями, які експортер передає форфейторові за ставкою врахування (див табл.) річних.

Визначи­ти, на яку загальну суму необхідно експортеру виставити прості векселі, щоб через два роки отримати суму укладеного експортного контракту?

 

Варі­ант Сума кон­трак­ту, тис $ Кредитний % Ставка врахування % Варі­ант Сума кон­трак­ту, тис $ Кредитний % Ставка врахування %

 

Задача № 13.

Фінансовий посередник має можливість залучити кошти терміном на 3 місяці,6 місяців та 12 місяців у сумі (див. табл.). Під відповідний відсоток річних (див. табл.). /насиченість ринку дає можливість поповнювати вклади у разі їх розірвання по терміну завершення депозитного договору./ Ставка резервування становить 2%, страховий резерв 1,5%, рекомендована дохідність для фінансового посередника 4-4,5%.

Під який відсоток фінансовий посередник зможе видати кредит або ж продати кредитні ресурси?

 

Варі­ант S депозиту (млн. грн.) Річний % по депозитах Варі­ант S депозиту (млн. грн.) Річний % по депозитах
3 мі­сяці 6 мі­сяців 12 мі­сяців місяці 6 місяців 12 місяців 3 мі­сяці 6 мі­сяців 12 мі­сяців місяці 6 місяців 12 місяців

Задача № 14.

Україна має можливість випустити єврооблігації на суму (див. табл.)з річною відсот­ко­вою ставкою (див. табл.) терміном на 15 років. Щоправда внутрішній ринок може поглинути ОВДП на суму (див. табл.) з виплатою доходу (див. табл.). Курс UAH/USD становить 5,400.

Яку стратегію запозичення коштів доцільніше вибрати українському уряду: а) відсотки виплачуються при погашенні облігації;

б) темп інфляції UAH до USD (абсолютний/чистий) становить 2,4% в рік;

 

Варі­ант S євро­бонд (млн.USD) S ОВДП (млн. грн.) %, USD %, грн. Варі­ант S євро­бонд (млн.USD) S ОВДП (млн. грн.) %, USD %, грн.

 

Задача № 15.

Емітент цінних паперів (фабрика м’яких іграшок) випускає декілька видів фінансових зобов’язань:

– акції на пред’явника (минулорічні дивіденди становили 20%);

– привілейовані акції – дохідність 17%;

– облігації /купонні/ – виплати поквартально з розрахунку 3,5% по купону;

– облігації з дисконтом у 17%;

– конвертовані облігації з дохідністю 18%.

Вам, як інвестору, необхідно розмістити свої активи в сумі (див. табл.) на 1 рік так, щоб отримати максимальну вигоду та зберегти ліквідність своїх активів?

Середньорічний банків­ський відсоток по депозитах становить 16% (мінімальний термін вкладу 3 місяці).

Варі­ант S активів (млн. грн.) Варі­ант S активів (млн. грн.) Варі­ант S активів (млн. грн.) Варі­ант S активів (млн. грн.) Варі­ант S активів (млн. грн.)
- -
- -

 


Задача № 16.

Акціонерне товариство випустило 1 тисячу облігацій номіналом 100 грн. з дохідністю 22%, 10 тисяч привілейованих акцій та 125 тисяч акцій на пред’явника номіналом 10 грн. Річний прибуток по привілейованих акціях було оголошено рівним 25% від номіналу. Згідно рішення правління АТ на виплату дивідендів направляється 20% прибутку товариства (суму див. табл.).

1. Визначити відсотковий дохід на кожну акцію?

2. Визначити загальну суму платежів по зобов’язаннях АТ?

Варі­ант S при­бут­ку АТ (млн. грн.) Варі­ант S при­бут­ку АТ (млн. грн.) Варі­ант S при­бут­ку АТ (млн. грн.) Варі­ант S при­бут­ку АТ (млн. грн.) Варі­ант S при­бут­ку АТ (млн. грн.)
1187,5 1311,2 1325,0 1189,4 1412,3
1245,0 1185,9 1300,0 1290,2 1390,5
1241,4 1250,0 1318,6 1355,6 - -
1318,5 1280,2 1290,5 1350,0 - -

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти